| dc.contributor.advisor | Achsani, Noer Azam | |
| dc.contributor.author | Wulandari, Aulia Yuliyanti | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-26T08:58:30Z | |
| dc.date.available | 2023-09-26T08:58:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/125519 | |
| dc.description.abstract | Skripsi ini meneliti dampak pengumuman makroekonomi Amerika
Serikat (AS) terhadap pasar saham ASEAN 6 (Singapura, Malaysia,
Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina) menggunakan metode
EGARCH. Hasil penelitian menemukan bahwa ada hubungan antara
pengumuman makroekonomi AS dan pasar modal ASEAN 6. Data yang
digunakan merupakan data harian dari tahun 2007 hingga 2015.
Pengumuman makroekonomi AS terbukti memengaruhi volatilitas dan
return saham ASEAN 6 untuk seluruh negara yang dianalisis. Hasil
menunjukkan ada hubungan negatif antara return dengan volatilitas saham
ASEAN 6: berita negatif memiliki leverage effect untuk seluruh negara
ASEAN 6, volatilitas besar lebih disebabkan oleh guncangan negatif
dibandingkan guncangan positif. Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan
untuk penetuan harga aset, pemilihan portofolio, dan petunjuk keputusan
investasi dengan memperhatikan pengumuman makroekonomi yang ada. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Economics and Management-Economics and Development Studies | id |
| dc.title | Dampak Pengumuman Makroekonomi Amerika Serikat terhadap Return dan Volatilitas Pasar Modal ASEAN | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | ASEAN | id |
| dc.subject.keyword | EGARCH | id |
| dc.subject.keyword | information spillovers | id |
| dc.subject.keyword | macroeconomic announcements | id |
| dc.subject.keyword | stock market integration | id |
