Pendugaan Nilai Harapan dan Ragam Proses Poisson Majemuk dengan Intensitas Proses Poisson Berbentuk Eksponensial Fungsi Linear
View/ Open
Date
2017Author
Prasetya, I Made Yoga Emma
Mangku, I Wayan
Sumarno, Hadi
Metadata
Show full item recordAbstract
Proses stokastik mempunyai peranan yang sangat penting dalam
memodelkan berbagai fenomena nyata. Salah satu bentuk khusus dari proses
stokastik adalah proses Poisson majemuk. Banyak fenomena dalam berbagai
bidang yang telah dimodelkan sebagai suatu proses Poisson majemuk, antara lain
fenomena di bidang asuransi dan keuangan, fisika, demografi, geologi, serta
biologi. Pengembangan model proses Poisson majemuk dapat dilakukan dengan
merubah fungsi intensitas dari proses Poisson menjadi fungsi intensitas yang
berbentuk eksponensial fungsi linear sehingga modelnya menjadi proses Poisson
majemuk dengan intensitas proses Poisson berbentuk eksponensial fungsi linear.
Penelitian ini memiliki empat tujuan, yaitu (1) merumuskan penduga bagi
fungsi nilai harapan dan fungsi ragam dari proses Poisson majemuk dengan fungsi
intensitas komponen Poisson berbentuk eksponensial fungsi linear; (2)
menganalisis bias dan ragam penduga; (3) menganalisis kekonsistenan penduga; (4)
mengamati perilaku penduga dengan interval waktu pengamatan terbatas.dst...