Estimasi Cadangan Klaim dengan Metode Pemisahan dan Chain-Ladder pada Asuransi Kredit

Abstract

Cadangan klaim merupakan salah satu masalah terpenting dalam asuransi, mengingat perusahaan asuransi dituntut untuk selalu dapat menyediakan cadangan klaim yang cukup untuk menutupi pembayaran klaim di masa depan. Dalam karya ilmiah ini dibahas mengenai penentuan cadangan klaim pada asuransi kredit dengan dengan metode pemisahan dan metode chain-ladder. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data banyaknya klaim dan besarnya klaim yang dibayarkan dari tahun 2017 sampai 2021 pada Asuransi Kredit PT Asuransi Asei Indonesia. Metode pemisahan mengikutsertakan faktor eksogen yang memengaruhi besarnya cadangan klaim. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin tinggi pula cadangan klaim yang harus disiapkan perusahaan asuransi. Namun tidak berlaku pada estimasi cadangan klaim dengan tingkat inflasi menggunakan regresi eksponensial pada tahun 2020 dan 2021. Hasil perhitungan menggunakan metode pemisahan didapatkan estimasi total cadangan klaim dengan besar inflasi K_reg sebesar 98.523.149.678,1 dan K_mean sebesar 129.350.259.657,5. Sedangkan hasil perhitungan menggunakan metode chain-ladder didapatkan estimasi total cadangan klaim sebesar 97.584.153.972.

Claim reserve is one of the most important issues in insurance, as insurance companies are required to provide sufficient claim reserves to cover the future claim payment. This study discusses about the determination of the reserve for claims on credit insurance using the separation method and chain-ladder method. The data used in the study is the data of the number and amounts of claim that were paid to PT Asuransi Asei Indonesia from 2017 to 2021. The separation method includes exogenous factors that affect the amount of calims reserves. The higher the inflation rate is, the higher claim reserves that a company must prepare. However, it does not apply on the claim reserve estimation with the inflation rate using exponential regression in 2020 and 2022. The results of calculations using the separation method obtained an estimate of the total claim reserves with K_reg inflation of 98,523,149,678.1 and K_(mean )of 129,350,259,657.5. While the results of calculations using the chain-ladder method obtained an estimated total claim reserves of 97,584,153,972.