Premi Bersih Tahunan Asuransi Jiwa Berjangka untuk Kasus Multiple Decrement dengan Variasi Suku Bunga

Abstract

Aplikasi penggunaan model multiple decrement terdapat pada asuransi jiwa dengan tambahan manfaat dan dana pensiun. Manfaat dibayarkan bergantung pada penyebab keluarnya peserta dari asuransi. Untuk menentukan besar premi dan nilai manfaat pada suatu waktu diperlukan data Tabel Penyusutan Jamak dan asumsi suku bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi Tabel Penyusutan Jamak dari data Illustrative Service Table yang tersedia di library software R dan menentukan besar premi bersih tahunan asuransi jiwa berjangka 35 tahun untuk seseorang yang berusia 30 tahun yang memberikan manfaat kematian, mengundurkan diri, cacat permanen, dan pensiun dengan variasi suku bunga. Menggunakan suku bunga konstan diperoleh besar premi bersih tahunan dari 3.5% sampai 15% akan menurun semakin bertambahnya suku bunga, namun kembali meningkat dari suku bunga 15% hingga 20%. Besar premi bersih tahunan dengan asumsi suku bunga bervariasi mengikuti besar suku bunga nominal Republik Korea (yang telah dimodifikasi) lebih kecil dibandingkan dengan premi ketika diasumsikan suku bunga konstan sebesar rata-rata suku bunga nominal tersebut.

The Application of multiple decrement models is found in life insurance with additional benefits and pension plans. The amount of benefit depends on the causes of termination. Multiple Decrement Table data and interest rate assumptions are required to determine the amount of premium and the actuarial present value of benefits at the specified times. The main goal of this research is to create a Multiple Decrement Table from the Illustrated Service Table data available in the R software package and determine the net annual premium for a 35-year term life insurance for a person aged 30 which provides benefits for death, withdrawal, permanent disability, and retirement with various interest rates. Using a constant interest rate, the annual net premiums from 3.5% to 15% decrease as interest rates rise, but rise again between 15% to 20%. The annual net premium assuming the interest rate varies according to the Republic of Korea's nominal interest rate (which has been modified) is less than the premium assuming the interest rate is constant at the average nominal interest rate.