Browsing by Subject "EGARCH"
Now showing items 1-7 of 7
-
Analisis Deret W Aktu Dengan Ragam Galat Heterogen Dan Aslme1rik Studi Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Peri Ode 1999-2008
(2009)lndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah daJam mengambil kebijalcan daJam bidang ekonomi. Selain itu pemerintah menganggap pentingnya pasar modal sebaga; alternatif ... -
Dampak Pengumuman Makroekonomi Amerika Serikat terhadap Return dan Volatilitas Pasar Modal ASEAN
(2016)Skripsi ini meneliti dampak pengumuman makroekonomi Amerika Serikat (AS) terhadap pasar saham ASEAN 6 (Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina) menggunakan metode EGARCH. Hasil penelitian menemukan ... -
Karakteristik Volatilitas Return Sukuk Negara Sebelum dan Selama Covid-19 serta Pasca Penerapan Sistem Dealer Utama
(2022)Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah berbasis Syariah. Walaupun sudah terbit sejak tahun 2008 namun keberadaannya masih dianggap tidak likuid. Oleh karena ... -
Pemodelan Harga Komoditi Kopi Arabika Menggunakan Pendekatan Model ARIMA-GARCH Asimetris
(2021)Komoditi pertanian pada saat ini merupakan aset yang menarik untuk dijadikan underlying asset dari suatu produk derivatif. Salah satu komoditi pertanian yang sedang populer saat ini adalah komoditi kopi arabika. Komoditi ... -
Penerapan Model Markov Switching EGARCH pada Peramalan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat
(2021)Nilai tukar merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Pergerakan nilai tukar berfluktuasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan tingkat inflasi, tingkat suku ... -
Peramalan Harga Saham Berbagai Sektor Usaha di Indonesia dengan Menggunakan Model ARCH-GARCH/EGARCH.
(2017)Pengalokasian dana investasi saham yang disebut juga dengan diversifikasi saham bertujuan untuk meminimumkan resiko dan mempertahankan keuntungan maksimum. Pengalokasian dana investasi memerlukan data saham masa depan dalam ... -
Perbandingan Model Garch Simetrik dan Asimetrik pada Data Kurs Harian Rupiah terhadap Dollar Amerika ketika Krisis Global
(2017)Data deret waktu keuangan biasanya memiliki volatilitas yang cukup tinggi dan memiliki ragam yang tidak homogen. Krisis keuangan global pada tahun 2008 juga dapat mempengaruhi perekonomian dunia dan berdampak pada ...
