dc.description.abstract | perlunya suatu metode dalam sebuah perencanaan investasi saham,
guna memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Peramalan merupakan
penghitungan objektif yang bertujuan untuk memanfaatkan data masa lalu dalam
menentukan suatu kejadian di masa mendatang. Saham yang digunakan dalam
penelitian ini adalah indeks harga saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 30
Juli 2013 hingga 29 April 2016. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan harga
indeks saham JII dan meramalkan harga indeks saham JII untuk beberapa periode
mendatang. Model yang dapat digunakan dalam memodelkan harga saham di
antaranya adalah Autoregressive (AR), Moving Average (MA) dan Autoregressive
Moving Average (ARMA). Model tersebut dapat digunakan pada data dengan
salah satu asumsi stasioneritas terhadap varian (homoskedastisitas). Oleh karena
itu, diperlukan suatu model tambahan yang dapat memodelkan data dengan
kondisi heteroskedastisitas, yaitu model Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedastisity (GARCH). Model yang diperoleh dalam penelitian ini adalah
ARMA(2,1)-GARCH(1,1) dengan data peramalan yang telah mendekati data
aktual. | id |