Prediksi Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar Menggunakan Model Osilator Anharmonik Kuantum

Abstract

Perubahan nilai tukar mata uang yang berfluktuasi dapat menjadi peluang investasi yang menguntungkan, bergantung pada kemampuan kita memprediksi pergerakannya. Dalam penelitian ini kami menggunakan pemodelan osilator anharmonik kuantum dilengkapi dengan metode beda hingga untuk memprediksi parameter ekonomi pada pasar valuta asing. Parameter-parameter tersebut antara lain, kemampuan market makers mengendalikan pasar ( ), perilaku contrarians dan trend followers terhadap pasar ( ), risk aversion effect ( ), dan nilai kekuatan pasar ( ). Hasil yang diperoleh menunjukkan perbandingan antara nilai price return hasil simulasi dan data aktual yang cukup baik yaitu dengan nilai koefisien determinasi ( ) diatas 0.80. Penggunaan metode exponential smoothing untuk memprediksi price return berdasarkan nilai parameter dari simulasi osilator anharmonik kuantum juga menghasilkan nilai koefisien determinasi ( ) yang cukup baik yaitu 0.73.