Prediksi Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar Menggunakan Model Osilator Anharmonik Kuantum
View/ Open
Date
2018Author
Dahlan, Deni
Sumaryada, Tony Ibnu
Syafutra, Heriyanto
Metadata
Show full item recordAbstract
Perubahan nilai tukar mata uang yang berfluktuasi dapat menjadi peluang
investasi yang menguntungkan, bergantung pada kemampuan kita memprediksi
pergerakannya. Dalam penelitian ini kami menggunakan pemodelan osilator
anharmonik kuantum dilengkapi dengan metode beda hingga untuk memprediksi
parameter ekonomi pada pasar valuta asing. Parameter-parameter tersebut antara
lain, kemampuan market makers mengendalikan pasar ( ), perilaku contrarians
dan trend followers terhadap pasar ( ), risk aversion effect ( ), dan nilai kekuatan
pasar ( ). Hasil yang diperoleh menunjukkan perbandingan antara nilai price
return hasil simulasi dan data aktual yang cukup baik yaitu dengan nilai koefisien
determinasi ( ) diatas 0.80. Penggunaan metode exponential smoothing untuk
memprediksi price return berdasarkan nilai parameter dari simulasi osilator
anharmonik kuantum juga menghasilkan nilai koefisien determinasi ( ) yang
cukup baik yaitu 0.73.
Collections
- UT - Physics [1034]