Penentuan Nilai Opsi Asia Tipe Eropa dengan Floating Strike Menggunakan Metode Binomial: Studi Kasus PT Bukit Asam.
View/ Open
Date
2018Author
Muharomah, Tiara Sinta
Erliana, Windiani
Lesmana, Donny C
Metadata
Show full item recordAbstract
Salah satu cara yang dapat digunakan investor untuk meminimumkan risiko
dalam berinvestasi adalah dengan memilih produk derivatif. Produk derivatif yang
dapat dipilih ialah opsi. Dalam karya ilmiah ini, opsi yang dibahas ialah opsi Asia
tipe Eropa dengan Floating Strike. Opsi Asia adalah opsi yang payoff-nya
bergantung pada rata-rata harga aset selama masa berlaku opsi. Nilai opsi Asia
dengan floating strike dipengaruhi oleh harga aset rata-rata dan harga aset saat
jatuh tempo. Nilai opsi tersebut ditentukan dengan menggunakan metode binomial
dan diaplikasikan pada saham PT Bukit Asam. Berdasarkan hasil penghitungan,
nilai opsi Asia tipe Eropa dengan floating strike yang ditentukan menggunakan
metode binomial menghasilkan nilai numerik yang konvergen.
Collections
- UT - Mathematics [1433]