| dc.description.abstract | Opsi basket adalah opsi yang memberikan imbalan yang nilainya
bergantung pada nilai portofolio aset. Opsi basket sering digunakan oleh investor
yang menginvestasikan dananya ke banyak saham. Opsi basket dapat digunakan
untuk menghitung opsi pada banyak saham tersebut sebagai satu kesatuan opsi,
sehingga nilainya akan lebih murah dibandingkan dengan nilai penjumlahan setiap
opsi individu. Pada karya ilmiah ini dibahas penghitungan harga opsi basket tipe
Eropa dengan metode Monte Carlo dan akan dianalisis pengaruh dari beberapa
parameter terhadap harga opsi basket. Nilai hampiran opsi basket tipe Eropa
ditentukan dengan metode Monte Carlo, sedangkan nilai “eksak” didapat dari
pengulangan penghitungan terbanyak yang mampu dihitung oleh komputer.
Berdasarkan hasil penghitungan, nilai opsi basket akan berfluktuasi dengan error
relatif yang besar, kemudian seiring bertambahnya pengulangan penghitungan
dengan metode Monte Carlo nilai hampiran dari opsi basket tipe Eropa akan
semakin konvergen menuju nilai “eksak” dengan error relatif yang kecil. | id |
