| dc.description.abstract | Opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak di mana pemegang opsi
mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga yang
telah ditentukan, pada atau sebelum waktu jatuh tempo. Opsi sebagai produk
derivatif dapat mengurangi dampak risiko dalam berinvestasi dengan melakukan
hedging (lindung nilai). Opsi Eropa merupakan opsi yang hanya dapat dieksekusi
pada saat jatuh tempo. Karya ilmiah ini membahas penentuan harga opsi Eropa
dengan menggunakan metode Monte Carlo dan Kuasi Monte Carlo dan hasilnya
dibandingkan dengan harga opsi standar yang telah dihitung dengan menggunakan
model Black Scholes. Berdasarkan hasil penghitungan, metode Kuasi Monte Carlo
lebih cepat konvergen dengan galat relatif yang lebih kecil dibandingkan dengan
metode Monte Carlo dalam penentuan harga opsi Eropa. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa metode Kuasi Monte Carlo merupakan metode yang lebih baik
dibandingkan metode Monte Carlo dalam penentuan harga opsi Eropa. | id |
