Pemodelan Pergerakan Harga Saham Menggunakan Osilator Anharmonik Kuantum.

Abstract

Pemodelan ekonomi dengan menggunakan teori osilator anharmonik kuantum dengan metode Runge Kutta Fehlberg dan Particle Swarm Optimization digunakan untuk menebak konstanta yang diasumsikan dapat mewakili keadaan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar nilai konstanta yang menggambarkan keadaan pasar sebenarnya untuk melihat risiko yang mungkin terjadi ketika melakukan investasi. Konstanta yang mempengaruhi kerapatan peluang terhadap return antara lain, kemapuan market makers mengendalikan pasar (���������), perilaku contrarians dan trend followers terhadap return harga (c), dan perilaku investor terhadap volatilitas yang dirasakan ketika berinvestasi (k). Hasil simulasi terhadap besarnya parameter yang ditebak menggunakan Particle Swarm Optimization menghasilkan error pada pasar Jakarta Composite Index pada bulan Januari hingga Maret 2017 sebesar 8.36% untuk kerapatan peluang dan 3.6% untuk return harga saham. Hasil prediksi probabilitas return harga saham Jakarta Composite Index menggunakan Exponential Smoothing menghasilkan error 17.77% untuk kerapatan peluang dan 10.6% untuk return harga saham.