Penghitungan Sebaran Kerugian Agregat dengan Metode Monte Carlo.

Abstract

Kerugian agregat adalah total kerugian yang dialami oleh pemegang polis yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan. Sebaran kerugian agregat terdiri atas sebaran frequency dan sebaran severity. Sebaran frequency adalah sebaran banyaknya klaim, sedangkan sebaran severity adalah sebaran besarnya klaim. Dalam menghitung sebaran kerugian agregat dibutuhkan model sebaran compound. Sebaran kerugian agregat dapat dihitung dengan beberapa metode numerik, salah satunya dengan metode Monte Carlo. Penghitungan sebaran kerugian agregat dengan metode Monte Carlo dilakukan dengan proses simulasi untuk mendapatkan banyaknya klaim dan besarnya masing-masing klaim. Dari hasil simulasi tersebut, dilakukan penghitungan dua ukuran risiko, yaitu Value at Risk dan Expected Shortfall.