dc.description.abstract | Proses stokastik mempunyai peranan penting dalam memodelkan berbagai
fenomena nyata. Salah satu bentuk khusus dari proses stokastik adalah proses
Poisson majemuk. Banyak fenomena dalam berbagai bidang yang telah
dimodelkan sebagai suatu proses Poisson majemuk, antara lain fenomena di
bidang asuransi dan keuangan, fisika, demografi, geologi, serta biologi.
Pengembangan model proses Poisson majemuk telah dimulai dengan
menggunakan model proses Poisson periodik majemuk. Penelitian terakhir
dengan menambahkan tren linear pada model tersebut. Hasil terakhirnya diperoleh
penduga yang konsisten (lemah) bagi fungsi nilai harapan pada proses Poisson
periodik majemuk dengan tren linear.
Penelitian lanjutan ini memiliki dua tujuan, yaitu: (1) Menentukan
pendekatan asimtotik untuk bias dan ragam penduga fungsi nilai harapan pada
proses Poisson periodik majemuk dengan tren linear; (2) Meneliti keakuratan
pendekatan asimtotik untuk bias dan ragam penduga untuk kasus panjang interval
pengamatan yang terbatas melalui simulasi dengan data bangkitan. | id |