Browsing MT - Mathematics and Natural Science by Subject "asymmetric GARCH"
Now showing items 1-1 of 1
-
Pendugaan Value at Risk Portofolio Multivariat Saham Menggunakan Metode Asymmetric GARCH-EVT-Copula
(2021)Value at Risk (VaR) merupakan salah satu ukuran risiko finansial dalam manajemen risiko. Beberapa masalah akan muncul karena banyak ditemukan data return finansial yang tidak memiliki sebaran normal serta memiliki ...