| dc.description.abstract | Proses stokastik merupakan salah satu bidang matematika yang dapat diaplikasikan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari. Bidang ini mempelajari model-model yang berkaitan dengan aturan aturan peluang seperti memprediksikan kedatangan para pelanggan, antrian nasabah di suatu bank, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk khusus dari bidang ini adalah proses Poisson periodik yang dalam aplikasinya diperlukan penduga fungsi intensitas. Pada karya ilmiah ini direview sifat-sifat penduga komponen periodik fungsi intensitas suatu proses Poisson periodik dengan komponen tren linear. Selanjutnya ditentukan sebaran asimtotik dari penduga yang dikaji jika panjang interval pengamatannya menuju tak hingga. Untuk mengecek perilaku dari teori yang dikaji dalam interval pengamatan yang terhingga, maka dilakukan simulasi komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman R. | en |
