| dc.description.abstract | Dalam perusahaan asuransi, model risiko klasik adalah model untuk menentukan akumulasi kekayaan perusahaan pada suatu waktu tertentu (t), yang ditulis sebagai ( ) ( ) 1 . N t i i U t u ct X , t 0 dan U(0) u. Peubah u adalah modal awal, c adalah rata-rata premi yang masuk per satuan waktu, i X adalah besar klaim ke-i dan N(t) adalah banyaknya klaim yang terjadi dalam interval waktu [0,t]. i X dengan i = 1, 2, 3, ..., N(t) adalah variabel acak sebanyak N(t) yang diasumsikan saling bebas dan i X juga bebas terhadapN(t). Dengan mengasumsikan bahwa {N(t), t 0} adalah proses Poisson dengan laju , maka ( ) 1 N t i i X , t 0, adalah proses Poisson majemuk, sehingga U(t) merupakan proses stokastik. | id |
