Browsing UT - Mathematics by Subject "Tail Value at Risk"
Now showing items 1-4 of 4
-
Pendugaan Ukuran Risiko dari Risiko Total dengan Claim Severity yang Menyebar Exponentiated Inverted Weibull
(2017)Risiko total adalah jumlah dari semua risiko yang dialami dalam suatu periode waktu tertentu yang terdiri atas claim severity dan claim frequency. Claim severity merupakan sebaran kontinu taknegatif sedangkan claim ... -
Pendugaan Ukuran Risiko dari Risiko Total dengan Claim Severity yang Menyebar Exponentiated Inverted Weibull
(2017)Risiko total adalah jumlah dari semua risiko yang dialami dalam suatu periode waktu tertentu yang terdiri atas claim severity dan claim frequency. Claim severity merupakan sebaran kontinu taknegatif sedangkan claim ... -
Pendugaan Ukuran Risiko dari Risiko Total Menyebar Gabungan Binomial Negatif-Transmuted Exponential Pareto
(2019)Risiko total adalah jumlah seluruh kerugian yang dialami dalam periode waktu tertentu. Pendugaan ukuran risiko total dapat dimodelkan dengan sebaran gabungan dari sebaran claim frequency dan sebaran claim severity. ... dst -
Penghitungan Sebaran Gabungan Poisson-Generalized Inverse Weibull dengan Metode Simulasi Monte Carlo
(2018)Sebaran gabungan digunakan untuk menentukan besarnya risiko total yang mungkin terjadi dalam periode waktu tertentu. Sebaran ini diperoleh dengan menggabungkan sebaran claim frequency dan sebaran claim severity. ...