Pemodelan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Dua Waktu Sebelumnya

Abstract

Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar mengalami perubahan setiap waktunya dalam periode yang panjang dan perubahan yang terjadi mungkin terjadi kembali di masa mendatang. Jika penyebab kejadiannya tidak diamati secara langsung dan membentuk suatu rantai Markov maka perubahan nilai tukar Rupiah dapat dimodelkan dengan model deret waktu hidden Markov. Untuk menggambarkan perilaku nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, dalam karya ilmiah ini digunakan model deret waktu hidden Markov dua waktu sebelumnya. Model ini mengasumsikan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar bergantung pada rantai Markov yang merupakan penyebab kejadian yang tidak diamati dan nilai tukar Rupiah dua waktu sebelumnya.