| dc.description.abstract | Jumlah bank umum di Indonesia pasca krisis global 2008 terus menurun. Penurunan jumlah ini disebabkan oleh penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi dalam rangka membentuk struktur industri perbankan nasional yang kuat. Untuk memastikan sektor perbankan yang sehat, kokoh dan stabil, bank-bank tersebut harus dievaluasi melalui penilaian kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank mulai berkembang di Indonesia pada Februari 1991. Penilaian kesehatan keuangan kembali menjadi perhatian pada tahun 2007-2008. Krisis keuangan global yang terjadi pada pertengahan tahun 2007 telah menunjukkan ketidakcukupan regulasi perbankan yang ada untuk meningkatkan ketahanan masing-masing bank. Dalam merespon kejadian tersebut, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk-Based Bank Rating). Guncangan ekonomi kembali terjadi pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-2019. Ketika terjadi guncangan ekonomi yaitu krisis global 2008 dan pandemi Covid-19, fungsi intermediasi perbankan terganggu. Pada kondisi tersebut, kinerja keuangan perbankan juga mengalami penurunan.
Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan dan kerentanan perbankn tahun 2008-2022, melakukan forecasting tingkat kesehatan dan kerentanan perbankan di Indonesia tahun 2023-2030 serta menganalisis pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap perbankan. Tingkat kesehatan diukur sesuai indikator pada penilaian Risk Based Bank Rating oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sementara kerentanan perbankan diukur menggunakan Crisis and Default Index. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh OJK serta laporan tahunan yang dikeluarkan masing-masing bank. Analisis data dilakukan dengan regresi data panel dan Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tingkat kesehatan perbankan Indonesia menurun ketika terjadi krisis global tahun 2008 dan pandemi Covid-2019. Penurunan ini terjadi pada variabel profitabilitas. Namun, kesehatan bank terus membaik setelah melewati masa krisis. Hasil forecasting menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank meningkat pada periode 2023-2030. Kerentanan perbankan meningkat pada saat terjadi guncangan ekonomi, khususnya tahun 2008, 2009, dan 2020. Namun pada masa pemulihan setelah terjadi guncangan, hasil forecasting menunjukkan bahwa kerentanan perbankan menurun pada periode 2023-2030. Hasil penelitian juga menunjukkan risiko kredit memiliki pengaruh positif terhadap kerentanan perbankan. GCG berpengaruh negatif terhadap kerentanan perbankan. Earnings berpengaruh negatif terhadap kerentanan perbankan. permodalan memiliki pengaruh negatif terhadap kerentanan perbankan. Sementara risiko likuiditas pada penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kerentanan perbankan. | |
