Pemodelan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menggunakan deret waktu hidden markov model Hamilton 3-state

Abstract

Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika merupakan suatu kejadian yang dapat terjadi kapan saja dalam suatu deret waktu yang panjang dan mungkin saja terulang kembali di masa yang akan datang. Karena penyebab kejadiannya tidak diamati secara langsung dan membentuk suatu rantai Markov maka perubahan nilai tukar Rupiah dapat dimodelkan dengan model deret waktu hidden Markov. Untuk menggambarkan perilaku nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, dalam karya ilmiah ini digunakan model deret waktu hidden Markov model Hamilton 3-state. Model ini mengasumsikan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika bergantung pada rantai Markov yang merupakan penyebab kejadian yang tidak diamati. Penduga parameter yang akan dicari pada karya ilmiah ini menggunakan Maximum Likelihood Estimators yang perhitungannya menggunakan algoritme Expectation Maximization. Untuk mempermudah mencari penduga parameter dalam deret waktu Hidden Markov, dibuat suatu program komputasi dengan menggunakan Mathematica 7.0. Dari hasil yang diperoleh, model deret waktu hidden Markov model Hamilton 3-state dapat memodelkan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari rataan galat 3,81%.