| dc.contributor.advisor | Lesmana, Donny Citra | |
| dc.contributor.advisor | Erliana, Windiani | |
| dc.contributor.author | Rahayu, Verawati Nur Oktavia | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-27T00:12:44Z | |
| dc.date.available | 2023-10-27T00:12:44Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/128727 | |
| dc.description.abstract | Opsi compound merupakan opsi dari suatu opsi lainnya. Nilai payoff opsi
compound melibatkan nilai opsi vanilla sebagai underlying assets. Opsi compound
tipe Eropa adalah opsi Eropa yang underlying asset-nya berupa opsi tipe Eropa.
Opsi ini memiliki dua waktu eksekusi dan dua harga eksekusi. Karya ilmiah ini
membahas tentang penentuan nilai opsi compound tipe Eropa menggunakan model
binomial dan penentuan orde kekonvergenan metode numeriknya. Nilai hampiran
opsi compound dihitung menggunakan model binomial, sedangkan nilai analitik
dihitung menggunakan formula Black-Scholes. Berdasarkan hasil penghitungan,
semakin banyak langkah yang digunakan pada model binomial, nilai hampiran opsi
compound tipe Eropa semakin mendekati nilai analitik, sehingga dapat dinyatakan
model binomial konvergen. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agriculture University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Mathematics and Natural Sciences | id |
| dc.subject.ddc | Mathematics | id |
| dc.title | Penentuan harga opsi compound tipe eropa dengan model binomial | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | exotic options | id |
| dc.subject.keyword | European compound options | id |
| dc.subject.keyword | binomial models | id |
| dc.subject.keyword | convergence order | id |
