Penyelesaian numerik model black-scholes harga opsi tipe eropa dengan metode fitted finite volume

dc.contributor.advisor	Citra, Lesmana Donny
dc.contributor.advisor	Erliana, Windiani
dc.contributor.author	Izmalita, Marini
dc.date.accessioned	2023-10-24T23:55:18Z
dc.date.available	2023-10-24T23:55:18Z
dc.date.issued	2015
dc.identifier.uri	http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/128035
dc.description.abstract	Opsi merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli (opsi call) atau menjual (opsi put) suatu aset tertentu dengan harga yang telah ditentukan pada (opsi Eropa) atau sebelum (opsi Amerika) waktu yang telah ditentukan. Harga pasar untuk opsi call disebut call prices dan harga pasar untuk opsi put disebut put prices. Telah ditunjukkan oleh Black & Scholes (1973) bahwa harga opsi memenuhi persamaan diferensial parsial orde kedua terhadap waktu dan harga underlying asset. Persamaan tersebut kini dikenal sebagai persamaan Black-Scholes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan metode diskretisasi terhadap persamaan Black-Scholes. Metode yang digunakan berdasarkan metode Fitted Finite Volume yang merupakan salah satu dari metodemetode beda hingga.	id
dc.language.iso	id	id
dc.publisher	IPB (Bogor Agricultural University)	id
dc.subject.ddc	Mathematics and Natural Sciences-Mathematics	id
dc.title	Penyelesaian numerik model black-scholes harga opsi tipe eropa dengan metode fitted finite volume	id
dc.type	Undergraduate Thesis	id
dc.subject.keyword	Black-Scholes equation	id
dc.subject.keyword	Fitted Finite Volume method	id
dc.subject.keyword	option	id