Sifat – Sifat Statistika Penduga Fungsi Intensitas Proses Poisson Periodik Dengan Tren Linear

Abstract

Terdapat banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dimodelkan dengan suatu proses stokastik. Proses stokastik dapat dibedakan menjadi dua yaitu proses stokastik dengan waktu kontinu dan proses stokastik dengan waktu diskret. Dalam karya ilmiah ini hanya dibahas proses stokastik dengan waktu kontinu. Salah satu bentuk khusus dari proses stokastik dengan waktu kontinu adalah proses Poisson periodik dengan tren linear. Sebagai contoh, proses kedatangan pelanggan pada suatu pusat servis dapat dimodelkan dengan proses Poisson periodik dengan periode satu hari. Jika laju kedatangan pelanggannya meningkat secara linear terhadap waktu, maka model yang lebih sesuai adalah proses Poisson periodik dengan tren linear. Pada proses kedatangan pelanggan tersebut fungsi intensitas menyatakan laju kedatangan pelanggan. Karena fungsi intensitas pada umumnya tidak diketahui maka diperlukan suatu penduga untuk menduga fungsi intensitasnya. Penduga yang dapat digunakan untuk menduga fungsi intensitas salah satunya adalah penduga tipe kernel. Dalam karya ilmiah ini dibahas sifat-sifat statistika penduga komponen periodik dari fungsi intensitas proses Poisson periodik (periode diketahui) dengan tren linear serta prosesnya diamati pada interval [. Adapun yang dikaji adalah : kekonvergenan MSE penduga, aproksimasi asimtotik bagi bias penduga, aproksimasi asimtotik bagi ragam penduga, aproksimasi asimtotik bagi MSE penduga, penentuan bandwidth optimal asimtotik penduga, dan penentuan laju kekonsistenan penduga. 0,n]