Sebaran Asimtotik Penduga Turunan Pertama Dan Turunan Kedua Dari Fungsi Intensitas Suatu Proses Poisson Periodik

Abstract

Proses stokastik merupakan salah satu bentuk permasalahan yang berhubungan dengan kaidah-kaidah peluang, karena tidak bisa diketahui secara pasti mengenai perilaku yang akan terjadi. Proses stokastik dibedakan menjadi dua yaitu proses stokastik dengan waktu diskret dan proses stokastik dengan waktu kontinu. Salah satu bentuk khusus dari proses stokastik dengan waktu kontinu adalah proses Poisson periodik. Proses Poisson periodik adalah suatu proses Poisson dengan fungsi intensitas berupa fungsi periodik. Dalam banyak penerapan, di samping diperlukan penduga bagi fungsi intensitas suatu proses Poisson periodik, diperlukan pula penduga bagi turunan fungsi intensitas tersebut. Pada tulisan ini dipelajari perumusan penduga bagi turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi intensitas suatu proses Poisson periodik dengan menggunakan fungsi kernel umum. Selain itu dibahas pula sifatsifat statistikanya, dan akhirnya ditentukan sebaran normal asimtotiknya jika panjang interval pengamatan menuju tak hingga. Untuk merumuskan penduga turunan pertama dan kedua, terlebih dahulu ditentukan penduga bagi fungsi intensitas lokal pada titik s dari proses Poisson periodik dengan periode (diketahui) yang diamati pada interval 0.