Pemodelan ARMA-GARCH dan ARMAAPARCH Terhadap Data Inflasi Beberapa Komoditas Indonesia
View/ Open
Date
2020Author
Putera, Hanif Dwitama
Erliana, Windiani
Budiarti, Retno
Metadata
Show full item recordAbstract
Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum
dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh
beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat. Pada penelitian ini
dilakukan pemodelan inflasi pada data beberapa komoditas Indonesia dengan
menggunakan model ARMA-GARCH dan ARMA-APARCH, serta
membandingkan hasil pemodelan dari kedua model tersebut. Berdasarkan hasil
penelitian, pada data inflasi kelompok kesehatan periode Januari 2006 sampai
Desember 2017, model yang diperoleh adalah ARMA(1,1)-GARCH(1,2) dan
ARMA(1,1)-APARCH(1,2). Pada kasus ini, model ARMA(1,1)-APARCH(1,2)
lebih baik daripada model ARMA(1,1)-GARCH(1,2).
Collections
- UT - Mathematics [1393]