Browsing by Subject "ARMA-GARCH"
Now showing items 1-3 of 3
-
Pendugaan Value at Risk Saham Emiten Perbankan Menggunakan Deret Waktu
(2024)Saham dianggap sebagai aset investasi yang mampu menghasilkan imbal hasil yang cukup tinggi, tetapi imbal hasil tinggi kerap disertai dengan risiko yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan risiko investasi ... -
Pendugaan Value-at-Risk dan Expected-Shortfall Portofolio dari Tiga Aset Keuangan dengan Pendekatan Copula-ARMA-GARCH
(2020)Portofolio merupakan kombinasi dari sekumpulan aset untuk meminimumkan risiko pada investasi. Value-at-Risk (VaR) dan Expected-Shortfall (ES) digunakan untuk mengukur risiko pada portofolio tersebut. Aset-aset pada portofolio ... -
Peramalan Harga Bitcoin menggunakan Model ARMA-GARCH
(2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan model ARMA– GARCH dalam memprediksi volatilitas Bitcoin serta mengevaluasi akurasinya berdasarkan MAPE. Data harga harian Bitcoin periode 1 Januari 2023–31 Desember ...
