Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/89684
Title: | Pendugaan Ukuran Risiko dari Risiko Total dengan Claim Severity yang Menyebar Exponentiated Inverted Weibull |
Authors: | Setiawaty, Berlian Ruhiyat Rohaya, Siti Ira |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
Abstract: | Risiko total adalah jumlah dari semua risiko yang dialami dalam suatu periode waktu tertentu yang terdiri atas claim severity dan claim frequency. Claim severity merupakan sebaran kontinu taknegatif sedangkan claim frequency biasa dimodelkan dengan sebaran diskret taknegatif. Sebaran risiko total merupakan sebaran compound dari sebaran claim severity dan sebaran claim frequency. Sebaran risiko total yang digunakan pada tugas akhir ini adalah sebaran Poissonexponentiated inverted Weibull dan sebaran binomial negatif-exponentiated inveted Weibull. Pada pemodelan risiko total terdapat dua ukuran penting yaitu Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR) yang dihitung dari sebaran compound. Secara umum, sebaran compound sulit ditentukan secara analitik. Oleh karena itu, digunakan penghitungan secara numerik dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan dibangkitkan menggunakan software Mathematica 11.0 sehingga diperoleh nilai dugaan Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR). |
URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/89684 |
Appears in Collections: | UT - Mathematics |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
G17sir.pdf Restricted Access | 15.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.