Pendugaan Ukuran Risiko dari Risiko Total dengan Claim Severity yang Menyebar Exponentiated Inverted Weibull
View/ Open
Date
2017Author
Rohaya, Siti Ira
Setiawaty, Berlian
Ruhiyat
Metadata
Show full item recordAbstract
Risiko total adalah jumlah dari semua risiko yang dialami dalam suatu
periode waktu tertentu yang terdiri atas claim severity dan claim frequency. Claim
severity merupakan sebaran kontinu taknegatif sedangkan claim frequency biasa
dimodelkan dengan sebaran diskret taknegatif. Sebaran risiko total merupakan
sebaran compound dari sebaran claim severity dan sebaran claim frequency.
Sebaran risiko total yang digunakan pada tugas akhir ini adalah sebaran Poissonexponentiated
inverted Weibull dan sebaran binomial negatif-exponentiated
inveted Weibull. Pada pemodelan risiko total terdapat dua ukuran penting yaitu
Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR) yang dihitung dari sebaran
compound. Secara umum, sebaran compound sulit ditentukan secara analitik. Oleh
karena itu, digunakan penghitungan secara numerik dengan menggunakan
simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan dibangkitkan menggunakan software
Mathematica 11.0 sehingga diperoleh nilai dugaan Value at Risk (VaR) dan Tail
Value at Risk (TVaR).
Collections
- UT - Mathematics [1430]