Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/88363
Title: | Penentuan Harga Opsi Chooser dengan Menggunakan Metode Binomial. |
Authors: | Lesmana, Donny Citra Ruhiyat Fajri, Choirul |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) |
Abstract: | Opsi chooser adalah opsi yang memberikan hak kepada pemilik opsi untuk memutuskan di beberapa titik dalam waktu sebelum jatuh tempo apakah menjadikan opsi tersebut sebagai opsi call atau opsi put. Karya ilmiah ini membahas tentang penentuan harga opsi chooser tipe Eropa menggunakan metode binomial dan menganalisis pengaruh beberapa parameter terhadap harga opsi chooser. Nilai hampiran opsi chooser dihitung menggunakan metode binomial, sedangkan nilai “eksak” didapatkan dari mengambil nilai hampiran dengan n (langkah) yang besar. Berdasarkan hasil penghitungan, pergerakan nilai opsi awalnya berfluktuasi kemudian nilai hampiran opsi chooser tipe Eropa semakin mendekati nilai “eksak” sehingga akan konvergen ke suatu nilai tertentu seiring bertambahnya langkah binomial. |
URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/88363 |
Appears in Collections: | UT - Mathematics |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
G17cfa.pdf Restricted Access | 12.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.