Penentuan Harga Opsi Chooser dengan Menggunakan Metode Binomial.
View/ Open
Date
2017Author
Fajri, Choirul
Lesmana, Donny Citra
Ruhiyat
Metadata
Show full item recordAbstract
Opsi chooser adalah opsi yang memberikan hak kepada pemilik opsi untuk
memutuskan di beberapa titik dalam waktu sebelum jatuh tempo apakah
menjadikan opsi tersebut sebagai opsi call atau opsi put. Karya ilmiah ini
membahas tentang penentuan harga opsi chooser tipe Eropa menggunakan metode
binomial dan menganalisis pengaruh beberapa parameter terhadap harga opsi
chooser. Nilai hampiran opsi chooser dihitung menggunakan metode binomial,
sedangkan nilai “eksak” didapatkan dari mengambil nilai hampiran dengan n
(langkah) yang besar. Berdasarkan hasil penghitungan, pergerakan nilai opsi
awalnya berfluktuasi kemudian nilai hampiran opsi chooser tipe Eropa semakin
mendekati nilai “eksak” sehingga akan konvergen ke suatu nilai tertentu seiring
bertambahnya langkah binomial.
Collections
- UT - Mathematics [1432]