Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85778
Title: | . Penerapan Metode Arimax-Arch Untuk Pemodelan Data Deret Waktu Dengan Variasi Kalender (Studi Kasus: Data Penjualan Pulsa Nasional Harian Suatu Perusahaan Telekomunikasi Di Indonesia Tahun 2011-2014) |
Authors: | Sadik, Kusman Sartono, Bagus Wiratama, Endy Filintas |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Bogor Agricultral University (IPB) |
Abstract: | Model ARIMAX merupakan model yang dibentuk dengan mengombinasikan model ARIMA dan model regresi deret waktu. Model ARIMAX yang mempertimbangkan hari-hari khusus akibat pola musiman dengan panjang periode yang bervariasi disebut model variasi kalender. Model regresi deret waktu dibangun berdasarkan peubah boneka hari-hari khusus, sedangkan model ARIMA berfungsi menghilangkan autokorelasi dalam sisaan model regresi. Pemodelan ARIMAX seringkali menghasilkan ragam sisaan yang tidak homogen. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keheterogenan ragam sisaan yaitu melalui pemodelan ARCH. Tujuan penelitian ini adalah memodelkan data penjualan pulsa nasional harian PT X Tahun 2011-2014 menggunakan ARIMAX-ARCH. Model terbaik yang dihasilkan adalah ARIMAX(0,1,1)x(0,2,2)7-ARCH(1) dengan peubah boneka yang signifikan yaitu H-1 Tahun baru, Tahun Baru, Tahun Baru Imlek, H-7 hingga H-1 Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, H-1 Hari Kemerdekaan RI, H-1 Idul Adha, H- 1 Natal, dan gaji bulanan. |
URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85778 |
Appears in Collections: | UT - Statistics and Data Sciences |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
G16efw.pdf Restricted Access | 11.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.