. Penerapan Metode Arimax-Arch Untuk Pemodelan Data Deret Waktu Dengan Variasi Kalender (Studi Kasus: Data Penjualan Pulsa Nasional Harian Suatu Perusahaan Telekomunikasi Di Indonesia Tahun 2011-2014)
View/ Open
Date
2016Author
Wiratama, Endy Filintas
Sadik, Kusman
Sartono, Bagus
Metadata
Show full item recordAbstract
Model ARIMAX merupakan model yang dibentuk dengan mengombinasikan
model ARIMA dan model regresi deret waktu. Model ARIMAX yang
mempertimbangkan hari-hari khusus akibat pola musiman dengan panjang periode
yang bervariasi disebut model variasi kalender. Model regresi deret waktu dibangun
berdasarkan peubah boneka hari-hari khusus, sedangkan model ARIMA berfungsi
menghilangkan autokorelasi dalam sisaan model regresi. Pemodelan ARIMAX
seringkali menghasilkan ragam sisaan yang tidak homogen. Solusi yang dapat
dilakukan untuk mengatasi keheterogenan ragam sisaan yaitu melalui pemodelan
ARCH. Tujuan penelitian ini adalah memodelkan data penjualan pulsa nasional
harian PT X Tahun 2011-2014 menggunakan ARIMAX-ARCH. Model terbaik
yang dihasilkan adalah ARIMAX(0,1,1)x(0,2,2)7-ARCH(1) dengan peubah boneka
yang signifikan yaitu H-1 Tahun baru, Tahun Baru, Tahun Baru Imlek, H-7 hingga
H-1 Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, H-1 Hari Kemerdekaan RI, H-1 Idul Adha, H-
1 Natal, dan gaji bulanan.