Volatilitas Harga Beras Vietnam dan Thailand serta Pengaruhnya terhadap Harga Beras Indonesia

Abstract

Beras adalah komoditas strategis di Indonesia, sehingga stabilitas harganya krusial bagi ketahanan pangan nasional, meskipun rentan terhadap gejolak harga dunia akibat impor. Penelitian ini menganalisis volatilitas dan pengaruh harga beras dunia (Vietnam dan Thailand) terhadap harga domestik, serta meramalkan harga hingga akhir 2025 menggunakan data bulanan dari Februari 2008 hingga April 2025. Dengan model ARCH/GARCH dan VECM, ditemukan bahwa volatilitas harga beras Indonesia lebih dipengaruhi faktor internal (ARCH(1)). Sebaliknya, volatilitas harga Vietnam (GARCH(1,1)) memuncak hanya saat krisis pangan 2008. Terdapat hubungan jangka panjang dan penularan volatilitas dua arah antara pasar Indonesia dan Vietnam, di mana 46% ketidakpastian volatilitas di Indonesia berasal dari Vietnam. Meskipun begitu, harga beras Indonesia sangat eksogen, dengan 97% pergerakannya ditentukan oleh guncangan internal. Model peramalan terbukti akurat (MAPE 1,84% untuk Indonesia) dan memproyeksikan dinamika harga hingga akhir 2025. Hasil peramalan menunjukkan adanya penurunan harga untuk Indonesia, sedangkan Vietnam cenderung stabil. Implikasi kebijakannya adalah perlunya penguatan peran BULOG sebagai stabilisator, sinkronisasi kebijakan oleh Bapanas, dan kerja sama regional untuk mengantisipasi guncangan eksternal.