Pengaruh Faktor-Faktor Makro dan Mikro Ekonomi Terhadap Npl Umk Bank Xyz

Abstract

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu parameter kinerja bank yang berdampak langsung terhadap keuntungan bank karena menentukan biaya yang harus dicadangkan oleh bank atas kualitas aktivanya. Segmen usaha mikro kecil adalah segmen nasabah yang mendorong laju pembangunan di negara berkembang. Perkembangan kredit usaha mikro kecil dengan kualitas yang baik akan menjadi tolak ukur keberhasilan bank dan pemerintah dalam mendorong ekspansi kredit yang berkualitas. Bank XYZ merupakan salah satu bank yang fokus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan penyaluran kredit melalui Direktorat Usaha Mikro Kecil (UMK). Bank XYZ memiliki penurunan penyaluran kredit dan perubahan kualitas kredit (NPL). Dalam berbisnis Bank XYZ menerapkan prinsip Do Good Do Well, sehingga menjalankan program pemberdayaan sebagai bagian Customer Social Responsibility (CSR), sekaligus juga untuk menjaga kualitas kredit. Program pelatihan debitur yang merupakan salah satu program pemberdayaan dilakukan freeze mengingat budget yang dibutuhkan cukup besar. Bank XYZ masih mempertimbangkan dan mengidentifikasi alternatif yang tepat untuk melanjutkan pelatihan debitur ini. Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor-faktor makro dan mikro ekonomi terhadap NPL UMK Bank XYZ. Faktor makroekonomi yang dianalisis berupa tingkat inflasi, BI rate, harga minyak dunia, laju PDB dan nilai tukar. Adapun faktor mikroekonomi yang dianalisis disini adalah jumlah kelas pelatihan debitur, rata-rata usia debitur (pencairan kredit di bulan tersebut) dan portofolio sektor pertanian, perburuan, kehutanan & perkebunan. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk faktor makroekonomi dan data panel untuk faktor mikroekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data untuk faktor-faktor makroekonomi adalah data triwulan dari tahun 2010 sampai dengan 2016 berupa inflasi, BI rate, harga minyak dunia, laju PDB dan kurs. Data mikroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari Januari 2011 sampai dengan Juni 2016 berupa jumlah kelas pelatihan, rata-rata usia debitur, dan prosentase portofolio sektor pertanian, perburuan, kehutanan dan perkebunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI rate berpengaruh nyata dan positif terhadap NPL, sedangkan harga minyak dunia dan nilai tukar berpengaruh nyata dan negatif terhadap NPL. Seluruh variabel faktor mikroekonomi berpengaruh nyata terhadap NPL dengan rincian kelas pelatihan dan rata-rata usia debitur berpengaruh negatif terhadap NPL dan portofolio sektor pertanian, perburuan, kehutanan & perkebunan berpengaruh positif terhadap NPL.