Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102645
Title: Analisis Portofolio Optimal pada Saham LQ-45 Periode 2013 – Juli 2019.
Authors: Dewi, Farida Ratna
Ramadhan, Nurthania
Issue Date: 2020
Publisher: IPB University
Abstract: Kapitalisasi saham yang besar pada saham - saham indeks LQ45 tidak selalu menunjukkan kinerja dan prospek perusahaan yang baik. Analisis kinerja portofolio saham – saham indeks LQ45 diperlukan untuk mengetahui prospek saham ke depannya guna menghasilkan portofolio yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kondisi saham dan kinerja saham, serta menentukan kombinasi portofolio yang optimal menggunakan Model Markowitz dengan preferensi risiko terendah dan Model Markowitz dengan sharpe ratio optimal pada saham Indeks LQ45 periode 2013 - 2019. Penelitian ini menggunakan data gambaran umum perusahaan, data harga saham bulanan, dan data dividen. Pemilihan 21 objek saham diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 kombinasi saham pada perhitungan portofolio menggunakan Model Markowitz dengan preferensi risiko terrendah memperoleh tingkat pengembalian portofolio yang diharapkan dan tingkat risiko terbaik dalam setahun sebesar 11.54% dan 38.76%, serta kinerja portofolio sebesar 0.15. Sedangkan perhitungan portofolio optimal Model Markowitz dengan sharpe ratio terdapat 3 kombinasi saham memperoleh tingkat pengembalian portofolio yang diharapkan dan tingkat risiko terbaik dalam setahun sebesar 17.66% dan 51.48%, serta kinerja portofolio sebesar 0.23.
URI: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102645
Appears in Collections:UT - Management

Files in This Item:
File SizeFormat 
H20nra.pdf
  Restricted Access
17.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.