Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102409
Title: | Pendekatan Regresi-GARCH dalam Menganalisis Pengaruh IHSG dan Nilai Tukar terhadap Return Saham Bank |
Authors: | Lesmana, Donny Citra Budiarti, Retno Khikmawati |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | IPB University |
Abstract: | Salah satu pilihan investasi yang dapat dipilih oleh investor adalah dengan membeli saham perbankan. Pergerakan IHSG dan nilai tukar biasanya menjadi indikator bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi. Penelitian ini mencoba melakukan analisis pengaruh IHSG dan nilai tukar terhadap return saham bank. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dengan periode waktu bulanan dari tahun 2008-2018. Untuk mengestimasi pengaruh IHSG dan nilai tukar terhadap return saham bank dapat menggunakan model regresi. Metode pendugaan Ordinary Least Square yang bersifat Best Linear Unbiased Estimator, dapat digunakan untuk mendapatkan penduga parameter model regresi apabila memenuhi asumsi-asumsi model regresi. Galat model ini mengalami heteroskedastisitas, maka data dimodelkan dengan pendekatan model Regresi- GARCH (model regresi yang ditambahkan dengan GARCH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa GARCH (1,1) merupakan model terbaik yang dapat digunakan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa IHSG dan nilai tukar berpengaruh nyata terhadap return saham bank. |
URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102409 |
Appears in Collections: | UT - Mathematics |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
G19khi.pdf Restricted Access | 11.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.