Browsing MT - Mathematics and Natural Science by Subject "value at risk"
Now showing items 1-4 of 4
-
Pendugaan Value at Risk Portofolio Multivariat Saham Menggunakan Metode Asymmetric GARCH-EVT-Copula
(2021)Value at Risk (VaR) merupakan salah satu ukuran risiko finansial dalam manajemen risiko. Beberapa masalah akan muncul karena banyak ditemukan data return finansial yang tidak memiliki sebaran normal serta memiliki ... -
Penentuan Nilai Marjin Awal (Initial Margin) Kontrak Indeks Saham dan Foreign Cross Currency Berdasarkan Teori Nilai Ekstrim
(2010)Sebagai pusat counterparty terhadap seluruh transaksi yang terjadi di bursa berjangka, penting bagi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), disingkat KBI, menemukan metode perhitungan yang tepat untuk mencari suatu ... -
Penentuan Risiko Investasi Saham Menggunakan Pendekatan Multivariate Time Series
(2023)Investasi saham merupakan penanaman uang atau dana dalam pembelian surat berharga berbentuk saham untuk mendapatkan keuntungan tambahan atau keuntungan tertentu di masa yang akan datang. Ketika seorang investor berinvestasi, ... -
Value at risk estimation by transformed-kernel distribution and extreme value theory
(2012)Value at Risk (VaR) is measurement tool in financial that is telling how big loss could be happened for a time scale and a specific probability. Normal distribution approximation for VaR has been criticized since it is not ...