Penentuan Besarnya Premi untuk Sebaran Risiko yang Berekor Gemuk (Fat-Tailed Risk Distribution)

Abstract

Penentuan besarnya premi merupakan bagian yang penting. Jika besarnya premi terlalu rendah, maka akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan asuransi. Sebaliknya, jika terlalu tinggi maka akan kalah dalam persaingan antar perusahaan asuransi dalam mencari nasabah. Asumsi sementara bahwa perusahaan asuransi dihadapkan pada terjadinya klaim dalam periode waktu tertentu yang besarnya tidak dapat ditentukan. Klaim yang nilainya lebih kecil dari suatu nilai yang ditetapkan sebagai nilai risiko (value-at-risk) tidak akan menjadi masalah untuk perusahaan asuransi, tetapi yang akan menjadi masalah adalah jika muncul klaim yang besar di mana nilainya melebihi nilai yang ditetapkan dan dapat mengakibatkan kebangkrutan pada perusahaan asuransi. Klaim yang besar teridentifikasi pada ekor sebaran. Ekor sebaran mempunyai beberapa karakteristik, misalnya dapat digunakan untuk menentukan besarnya premi pada perusahaan asuransi.