Analisis Wavelet dan ARIMA untuk Peramalan Harga Emas PT Antam Tbk Indonesia

Abstract

Peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu. Data deret waktu adalah urutan pengamatan berdasarkan waktu. Analisis data deret waktu dapat menggunakan beberapa metode, yaitu metode analisis domain waktu seperti ARIMA, atau analisis domain frekuensi seperti wavelet. Dalam analisis ARIMA, stasioneritas data merupakan salah satu faktor yang harus dipenuhi. Wavelet adalah fungsi matematis yang memotong data ke dalam beberapa komponen yang berbeda dan mempelajari setiap komponen berdasarkan resolusi yang sesuai dengan beberapa skala. Data asli didekomposisi untuk menghasilkan koefisien wavelet dan koefisien skala yang kemudian digunakan untuk memprediksi data pada periode berikutnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis secara teoritis dan empiris analisis wavelet diskret untuk memprediksi harga emas nasional dan membandingkan hasilnya dengan analisis klasik ARIMA. Penelitian ini menggunakan sebanyak 138 data sekunder, data penjualan mingguan harga emas PT. Antam Tbk. Sebagian digunakan untuk estimasi dan untuk mencari model terbaik dan sebagian lain digunakan sebagai validasi data hasil peramalan. Penelitian ini menyajikan peramalan harga emas pada PT Antam Tbk Indonesia dengan menggunakan wavelet dan ARIMA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Daubechies wavelet level pertama memberi nilai mean square error yang lebih kecil dari ARIMA (1,1,2). Oleh karena itu wavelet dianggap lebih baik dalam meramalkan harga emas untuk PT Antam Tbk.