Penentuan Harga Premi dan Cadangan Manfaat pada Asuransi Hidup dan Asuransi Hidup Berjangka dengan Suku Bunga Tidak Konstan

Abstract

Perusahaan asuransi melakukan penghitungan terhadap premi dan cadangan manfaat untuk setiap periode waktu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi premi dan cadangan manfaat, antara lain tingkat suku bunga dan peluang kematian. Perubahan nilai tingkat suku bunga merupakan proses stokastik sehingga untuk memodelkan diperlukan model stokastik yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan premi dan cadangan manfaat dengan memperhitungkan tingkat suku bunga yang tidak konstan pada asuransi hidup dan asuransi hidup berjangka. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah data BI 7-day (Reverse) Repo Rate periode April 2016 sampai dengan Februari 2020. Data tingkat suku bunga ini dimodelkan dengan model Vasicek. Parameter model Vasicek diduga menggunakan metode least square. Model Vasicek digunakan untuk membangkitkan data tingkat suku bunga baru yang selanjutnya digunakan untuk simulasi sebanyak seratus kali pada penghitungan premi dan cadangan manfaat. Hasil dari data simulasi premi dan cadangan manfaat ini kemudian disajikan dalam bentuk selang dengan tingkat kepercayaan 95%.