Penerapan Multivariate Cusum Time Series untuk Mendeteksi Kegagalan Bank di Indonesia

Abstract

Bank merniliki peran penting dalam pengalokasian sumberdaya keuangan. Kondisi bank yang tidak sehat dapat menyebabkan bank tidak dapat menjalatzkan peran tersebut, sehingga akan menghanlbat kelancaran akt$tas perekonomian nasional. Dalam mengevaluasi kinerja bank, beberapa pendekatan metodologi terutama metodologi statistik telah banyak dilakukan. Nalnun selama ini nzetodologi tersebut tidak mengikutsertakan perilaku deret waktu dari peubah- ;7eubahnya. Padahal peubah-peubah keuangan suatu perusahaan secara serial berkorelasi tinggi. Tulisan ini bertujuan untuk mendeteksi kegagalan bank dengan menggunakan multivariate cztsunz tiine series. Model kegagalan bank yang dibangun oleh multivariate clrsunz time series, cukup mampu dalanz rnendeteksi adanya gejala memburuk pada kondisi kesehatan bank. Hal ini sejalan dengan senzangat pendeteksian krisis perbankan secara dini (early warning banking crises).