Penerapan Metode VAR-X untuk Pemodelan Data Deret Waktu dengan Calendar effects.

Abstract

Salah satu komoditas yang memiliki fluktuasi harga yang cukup bervariatif adalah ayam broiler dan karkas. Konteks peramalan tersebut cukup penting mengingat kebijakan yang dapat diambil oleh pihak produsen serta bahkan strategi yang dapat diambil oleh konsumen. Penelitian ini berupaya untuk memodelkan harga broiler dan karkas secara bersama-sama dengan Vector Autoregressive (VAR) yang merupakan salah satu metode dalam analisis deret waktu yang memanfaatkan lebih dari satu peubah deret waktu. Selain itu, pengaruh adanya kejadian dalam variasi kalender (calendar effects) juga menjadi topik bahasan dalam penelitian ini yang diimplementasikan dengan metode VAR-X. Hasilnya, peubah calendar effects yang mempengaruhi harga broiler dan karkas adalah bulan Februari, minggu pertama bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, peramalan dengan VAR-X menghasilkan nilai yang cukup baik daripada VAR dengan kriteria MAPE yang lebih rendah.