Aplikasi Faktor Penundaan Lognormal pada Metode Chain Ladder untuk Menduga Cadangan Klaim

Abstract

Perusahaan asuransi harus siap memenuhi pengajuan klaim nasabah kapan saja. Biasanya pembayaran klaim dilakukan segera setelah perusahaan menerima laporan pengajuan klaim. Namun pembayaran klaim juga dapat dilakukan setelah melewati beberapa waktu penundaan. Karena itu, perusahaan harus menyiapkan sejumlah dana untuk mengantisipasi pembayaran klaim di masa yang akan datang. Jenis dana ini disebut dengan cadangan klaim. Pendugaan cadangan klaim didasarkan pada data run-off triangle yang berisi klaim-klaim yang telah terjadi. Chain Ladder adalah salah satu metode pendugaan cadangan klaim yang sering digunakan karena faktor penundaan yang bebas sebaran. Dalam tugas akhir ini dibahas model penundaan yang menyebar lognormal. Faktor penundaan diduga menggunakan nilai harapan dari sebaran tersebut, tetapi ternyata penduga faktor penundaan lognormal tersebut bersifat bias sehingga diperlukan faktor koreksi. Aplikasi model tersebut pada data klaim untuk asuransi non-life menunjukkan bahwa dugaan metode Chain Ladder dengan faktor penundaan lognormal dengan faktor koreksi lebih baik dibandingkan dengan dugaan metode Chain Ladder dengan faktor penundaan lognormal tanpa faktor koreksi dan faktor penundaan tanpa sebaran.