Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alatas, Husin | - |
dc.contributor.author | Lestari, Mutiara Dewi | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T05:52:42Z | - |
dc.date.available | 2017-05-31T05:52:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86250 | - |
dc.description.abstract | Opsi merupakan instrumen keuangan turunan dari aset yang mendasarinya. Opsi jual memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegang opsi untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah aset yang menjadi dasar kontrak tersebut. Opsi tipe Amerika memberikan kesempatan kepada pemegang opsi untuk mengeksekusi haknya setiap saat hingga waktu jatuh tempo. Sedangkan opsi tipe Eropa hanya memberikan kesempatan kepada pemegang opsi untuk mengeksekusi haknya pada saat waktu jatuh tempo. Model yang digunakan untuk menentukan harga opsi jual tipe Eropa dan Amerika adalah model Black-Scholes. Selanjutnya, model pergerakan saham dimodelkan menggunakan random generator di Matlab untuk menghasilkan lintasan Brownian pada harga saham. Model ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eksplisit beda hingga. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
dc.subject.ddc | Physics | id |
dc.subject.ddc | Physical natur of matter | id |
dc.subject.ddc | 2016 | id |
dc.subject.ddc | Bogo-Jawa Barat | id |
dc.title | Solusi Numerik Persamaan Black-Scholes Kasus Opsi Jual Eropa dan Amerika dengan Fluktuasi Saham Berlintasan Brownian | id |
dc.type | Undergraduate Thesis | id |
dc.subject.keyword | Black-Scholes | id |
dc.subject.keyword | opsi jual | id |
dc.subject.keyword | Gerak Brownian | id |
dc.subject.keyword | metode eksplisit beda hingga | id |
Appears in Collections: | UT - Physics |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
G16mdl.pdf Restricted Access | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.