Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alatas, Husin | - |
dc.contributor.author | Sulaeman, Dinda Yuansa | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T05:45:47Z | - |
dc.date.available | 2017-05-31T05:45:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86220 | - |
dc.description.abstract | Opsi adalah suatu kontrak antara penjual opsi dengan pembeli opsi, dimana pembeli opsi yang memiliki hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual dari penjual opsi terhadap beberapa aset tertentu dengan harga dan selama waktu tertentu. Berdasarkan bentuk haknya, opsi dapat dikelompokan menjadi dua jenis yaitu opsi beli dan opsi jual. Opsi beli mempunyai hak untuk membeli aset pada harga tertentu dan selama waktu tertentu. Opsi adalah intsrumen investasi derivatif, dimana harganya tergantung kepada aset yang mendasarinya. Pengujian telah dilakukan pada penentuan harga opsi beli model Black-Scholes dengan fluktuasi saham berlintas Brownian, dengan hasil yang lebih baik menggunakan persamaan saham operator randn. Seperti halnya pada contoh kasus penentuan harga opsi beli saham Microsoft menghasilkan 5.88 pada saat jatuh tempo dengan harga saham akhir 47.88. Berdasarkan pengujian kesesuaian harga opsi Black-Scholes dengan harga pasar menggunakan metode Mean Absolute Percentage Error menghasilkan bahwa harga opsi Black-Scholes menghasikan rataan persen eror yaitu 16.71%. Persentase tersebut juga dihasilkan karena total periode data aktual yang diperoleh sedikit, sehingga jumlah data peramalanpun harus menyesuaikan. MAPE yang dihasilkan masih berada dibawah 50%, sehingga hasil harga opsi beli model Black-Scholes masih layak untuk diimplementasikan. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
dc.subject.ddc | Physics | id |
dc.subject.ddc | Stock market | id |
dc.subject.ddc | 2016 | id |
dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
dc.title | Solusi Persamaan Black-Scholes Opsi Beli dengan Fluktuasi Saham Berlintas Brownian | id |
dc.type | Undergraduate Thesis | id |
dc.subject.keyword | Opsi beli | id |
dc.subject.keyword | Black-Scholes | id |
dc.subject.keyword | Brownian | id |
dc.subject.keyword | Saham | id |
Appears in Collections: | UT - Physics |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
G16dys.pdf Restricted Access | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.