Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85901
Title: | Penentuan Nilai Opsi Barrier Menggunakan Model Binomial: Studi Kasus PT Bank Central Asia Tbk |
Authors: | Lesmana, Donny C. Ruhiyat Atmaja, Ode Kustriani |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Bogor Agricultral University (IPB) |
Abstract: | Opsi barrier adalah opsi yang pengeksekusiannya bergantung pada ketercapaian suatu harga tertentu dari undelying assets selama periode waktu yang ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah menentukan nilai opsi barrier menggunakan model binomial dan menentukan orde kekonvergenan metode numerik tersebut. Nilai hampiran opsi barrier dihitung menggunakan model binomial dan nilai exact didapat dari formula Black-Scholes. Berdasarkan hasil penghitungan, semakin banyak langkah yang digunakan pada model binomial, nilai hampiran opsi barrier down-and-out semakin mendekati nilai exact, sehingga dapat dinyatakan model binomial konvergen. Orde keknovergenan bernilai 6 untuk opsi barrier down-and-out call dan bernilai 8 untuk opsi barrier down-and-out put. Sedangkan model binomial tidak konvergen pada penghitungan opsi barrier downand- in, karena semakin banyak langkah yang digunakan pada model binomial, nilai hampiran opsi barrier down-and-in semakin menjauhi nilai exact. |
URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85901 |
Appears in Collections: | UT - Mathematics |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
G16oka.pdf Restricted Access | 19.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.