Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/78968
Title: | Metode Numerik Untuk Menentukan Nilai Opsi Dengan Model Risk Adjusted Pricing Methodology (Rapm). |
Authors: | Lesmana, Donny Citra Sumarno, Hadi Syata, Ilham |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Bogor Agricultural University (IPB) Bogor Agricultural University (IPB) |
Abstract: | Fisher Black dan Myron Scholes (1973) menunjukkan bahwa harga opsi merupakan solusi dari persamaan diferensial parsial (PDP) yang disebut persamaan Black Scholes. Fisher Black dan Myron Scholes dalam merumuskan persamaan Black-Scholes standar menggunakan asumsi bahwa tidak ada biaya transaksi dalam jual beli aset atau opsi. Asumsi tersebut tidak relevan, karena sebenarnya dalam jual beli aset selalu ada biaya transaksi. Dengan memasukkan biaya transaksi ke dalam model, Jandacka & Sevcovic (2005) menunjukkan bahwa volatilitas menjadi tidak konstan, yaitu suatu fungsi yang bergantung pada harga saham dan turunan parsial kedua harga opsi terhadap harga saham. Dengan mengasumsikan bahwa terdapat biaya transaksi untuk pembelian dan penjualan aset atau opsi, persamaan Black-Scholes dengan volatilitas konstan berubah menjadi Persamaan Black-Scholes taklinear sebagai berikut ... |
URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/78968 |
Appears in Collections: | MT - Mathematics and Natural Science |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2015isy.pdf Restricted Access | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.