Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/63909
Title: | Analisis strategi optimalisasi portofolio saham LQ 45 (pada bursa efek Indonesia tahun 2009-2011) |
Authors: | Irwanto, Abdul Kohar Permanasari, Yusrina Larasati, Dwi |
Keywords: | Bogor Agricultural University (IPB) Mengikuti Indeks Indeks Tunggal LQ 45 Portofolio Optimum |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana melalui jual beli sekuritas (surat berharga). Investasi di pasar modal menjanjikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibanding hanya menyimpan dana di bank, akan tetapi diiringi dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Risiko yang harus ditanggung investor berbanding lurus dengan keuntungannya (Husnan, 2003). Setiap investor menginginkan tingkat pengembalian (return) yang dapat dioptimalisasi dari kegiatan investasi, dengan risiko yang dapat diminimalisasi pengaruhnya, dan selalu mencari cara memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibanding biaya yang harus ditanggung oleh investor. Berdasarkan permasalahan ini peneliti ingin mengetahui strategi optimalisasi portofolio saham yang paling efekteif dan efisien dengan menggunakan dua metode portofolio yaitu metode indeks tunggal dan metode mengikuti indeks, metode indeks tunggal dengan berdasarkan pendekatan Excess return to beta (ERB) dan metode mengikuti indeks yaitu membentuk kelompok portofolio pada studi ini menggunakan LQ 45. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui metode indeks tunggal disarankan sebagai strategi yang di pilih untuk memperoleh Optimalisasi portofolio. |
URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/63909 |
Appears in Collections: | UT - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
H13dla.pdf Restricted Access | full text | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.