Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas Pt Bank Bukopin Tbk

Abstract

Sebagai salah satu bank di BUKU 3 yang termasuk dalam Domestic Systemically Important Bank (DSIB) bahwa memiliki kewajiban mengelola seluruh aspek risiko yang ada dengan lebih hati-hati. Hal pertama yang akan menjadi sorotan regulator adalah posisi likuiditas bank itu sendiri. Likuiditas sangat rentan dan dapat secara tiba-tiba terkuras dari suatu bank sehingga kesulitan likuiditas di satu bank dapat menyebar ke bank lain (contagion effect) yang mengakibatkan risiko sistemik. Sesuai dengan Basel III, OJK mewajibkan penerapan Liquidity Coverage Ratio (LCR) untuk memantau kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek kurang dari 30 hari. Rasio ini melengkapi rasio likuiditas yang lebih dulu ada dan bersifat jangka panjang, yaitu Loan to Funding Ratio (LFR). Melalui uji estimasi VAR, faktor internal dalam model pertama yaitu Short Term Liquidity (SL), Funding Gap (FG) dan Liquidity Creation (LC) berpengaruh negatif terhadap LCR. Selanjutnya, melalui uji estimasi VECM bahwa seluruh variable faktor eksternal berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. INF dan ROR berpengaruh negative, sedangkan BIRATE dan IPI berpengaruh positif. Pada akhirnya, uji Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) menunjukkan bahwa untuk faktor internal yaitu LFR dan SL memiliki kontribusi terbesar terhadap perubahan LCR dan untuk faktor eksternal, jumlah INF dan BIRATE dalam jangka panjang memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan variabel lain.