Penerapan Model ARIMA dan Model State Space pada Indeks Harga Saham Gabungan dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika

Abstract

Indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika merupakan beberapa instrumen dalam bidang ekonomi dan keuangan yang pergerakan nilainya perlu diperhatikan. Analisis deret waktu yang dapat memodelkan data bidang perekonomian dan keuangan antara lain adalah model ARIMA dan model state space. Model ARIMA merupakan suatu model yang sangat akurat untuk analisis data deret waktu dan bermanfaat untuk peramalan jangka pendek. Model state space merupakan suatu pendekatan untuk meramalkan secara bersama beberapa data deret waktu yang saling berhubungan dan peubah-peubah tersebut mempunyai interaksi yang dinamis. Dari hasil simulasi peramalan, model ARIMA lebih tepat digunakan untuk peramalan jangka pendek. Penggunaan model state space dalam pemodelan cukup dapat menangkap pengaruh peubah lain dalam pemodelan dan memberikan hasil peramalan yang relatif stabil, tetapi kurang tepat digunakan untuk meramal beberapa periode ke depan.